投資信託財産における
デリバティブ取引等に係るリスク管理方法


当社は、デリバティブ取引等を行う公募ファンドについては、一般社団法人投資信託協会の規則及びガイドラインに基づき、当社の社内規則にて定めた合理的な方法により管理を行います。
当社は内部管理モデル方式(VaR方式 *)によりリスク量を算定し、そのリスク量が投資信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。

*VaR(Value at Risk)とは、市場の動きに対し、一定期間(保有期間)・一定確率(信頼区間)のもとで保有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額で、市場リスク量を計測する方法です。VaRの金額は保有期間・信頼区間の設定方法、市場の変動の計測手法(計測モデルと呼びます)によって異なります。