投資信託財産における
デリバティブ取引等に係るリスク管理方法

当社は、デリバティブ取引等を行う公募ファンドについては、一般社団法人投資信託協会の規則及びガイドラインに基づき、当社の社内規則にて定めた合理的な方法により管理を行います。

当社は内部管理モデル方式（VaR方式^*）によりリスク量を算定し、そのリスク量が投資信託財産の純資産総額の80％以内となるよう管理します。

VaR（Value at Risk）とは、市場の動きに対し、一定期間（保有期間）・一定確率（信頼区間）のもとで保有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額で、市場リスク量を計測する方法です。VaRの金額は保有期間・信頼区間の設定方法、市場の変動の計測手法（計測モデルと呼びます）によって異なります。